Валютын хосуудын харилцан хамаарал

2024 Зохиолч: Howard Calhoun | [email protected]. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн: 2023-12-17 10:35

Санхүүгийн зах зээлийн арилжаанд ашиглагдаж буй хөрөнгө нь үндсэн харилцаатай байдаг. Үүнийг Forex болон бусад санхүүгийн зах зээлийн арилжаачид хамгийн сайн хардаг. Арилжааны цонхонд байршуулсан хөрөнгө нь бие биенийхээ хөдөлгөөнийг дагаж мөрддөг. Евро бүсийн хөдөлмөрийн зах зээл муудаж байгаа тухай мэдээ гарснаар EUR/USD хосын ханш буурч эхлэх ба дараа нь GBP/USD ханш буурах боловч бага хэмжээгээр. Их Британи Европын холбооноос гарах санал өгсөн ч үүнээс ихээхэн хамааралтай хэвээр байна.

Тодорхойлолт

Корреляци гэдэг нь өгөгдлийн цуваа хоорондын өөрчлөлтийн хандлагыг илэрхийлдэг нэр томъёо юм. Нэг зах зээлийн өөрчлөлт нь нөгөө зах зээлийн динамик байдалд нөлөөлдөг. Тиймээс арилжаачид арилжаа хийхдээ валютын хос корреляцийн үзүүлэлтийг ихэвчлэн ашигладаг.

Үзсэн тоо

Валютын хосын хамаарал нь гулсах, шууд байж болно. Эхнийх нь илүү нарийвчлалтай үр дүнг өгдөг. Шууд хамаарлын үед хоёр үзүүлэлт хоёулаа синхрон, урвуу тохиолдолд эсрэг чиглэлд шилжинэ.

Нөхцөл байдлыг USD/CHF ба EUR/USD гэсэн хоёр валютын хосын арилжааны жишээн дээр авч үзье. Худалдаачин USD/CHF хэрэгслийг арилжаалдаг. Хэрэв техникийн шинжилгээний үр дүнгээс харахад хоёр үзүүлэлтийн хооронд шууд хамаарал байгаа бол та өөр өөр чиглэлд албан тушаал нээж болно. Харилцааг мэдэх нь санамсаргүй дохионы тоог бууруулдаг. Гэхдээ их хэмжээний өгөгдөлтэй ажиллахад л найдвартай үр дүнд хүрч чадна. Валютын хосуудын шилжих буюу урвуу хамаарлыг шилжүүлсэн өгөгдлийн багц дээр цаг хугацаанд нь харуулав. Өнөөдөр ам.доллар/CHF-ийн ханшийн өөрчлөлт нь EUR/USD хосын ирээдүйн хөдөлгөөнийг харуулж байна. Илүү нарийвчилсан мэдээлэл байх тусам түүн дээр стратеги боловсруулахад хялбар болно.

Өгөгдлийн шинжилгээ

Та интернетээс татаж авсан тусгай программ эсвэл Excel программ ашиглан валютын хосуудын хамаарлыг тооцоолж болно. Суурилуулсан "CORREL" функц нь хоёр багц өгөгдлийн хамаарлыг тусгадаг. Шууд хамаарлыг тодорхойлохын тулд та нэг хугацааны (жишээ нь, 2013), эсрэгээр нь өөр өөр (2013, 2014) авсан өгөгдлийг ашиглах хэрэгтэй. Эхний тохиолдолд индикаторын утга нь "+1", хоёр дахь нь "-1" -тэй ойр байх ёстой. Заагч утга "0" нь өгөгдөл хооронд ямар ч хамаарал байхгүйг харуулж байна.

Зах зээл өөрчлөгдөж байгаа тул харилцаа тогтмол байдаггүй. Урвуу хамаарлыг олоход хэцүү байдаг. Жишээлбэл, алтны үнэ GBP/USD-аас илүү байдаг. Энэ хосын харьцааг бараг арилжааны өдөр бүрээр тооцох ёстой. Зарим хосууд өөр өөр чиглэлд хөдөлж, бусад нь нэг чиглэлд хөдөлдөг боловч цаг хугацааны хоцрогдолтой, зарим нь бие биенээ бүрэн хуулдаг. Хөдөлгөөний динамикийг сард нэг удаа хянах нь дээрулирал.

Харилцаа хэрэглэх

Трейдерүүд нэг цаг хугацаанд бие биенээ тэнцвэржүүлдэг байрлалаас зайлсхийхийг хичээдэг. Жишээлбэл, худалдаачин урвуу хамааралтай USD/CHF, EUR/USD хосуудтай ажиллахаар шийддэг. USD/CHF ханш унаж эхлэхэд EUR/USD ханш өснө.

Иймэрхүү хослолоос татгалзах нь дээр. Эхний сайтаас авсан ашиг нь алдагдлыг нөхөхгүй байж болно. Худалдааны стратеги нь шууд хамааралтай өгөгдөлд суурилсан байх ёстой.

Санхүүгийн зах зээл дээр доллартай шууд хамааралтай хэд хэдэн валют байдаг: AUD/USD, GBP/USD, NZD/USD, EUR/USD. Валютын хос хоорондын хамаарлыг хянах нь алдагдалд орох эрсдэлийг бууруулж, хөрөнгө оруулалтыг цаг тухайд нь бусад хөрөнгө рүү шилжүүлэхэд тусалдаг.

Валютын хос корреляцийн стратеги

The Grail санхүүгийн зах зээлд байдаггүй. Ямар ч стратеги үргэлж ашигтай байдаггүй. Валютын хосуудын хамаарал дээр үндэслэсэн ч гэсэн. Гэхдээ богино хугацаанд шууд харилцаанд тулгуурлан арилжаа хийх боломжтой. Та зөвхөн сүүлийн нэг жилийн хамаарал өндөртэй (0.8-аас) хөрөнгийг олох хэрэгтэй. Хос арилжааны мөн чанар нь валютын хосын корреляцийн үзүүлэлтээр дамжуулан үнийн хамгийн их зөрүүтэй цэгүүдийг олох, илүү үнэтэй хөрөнгийг зарж, хямдыг нь худалдаж авах явдал юм.

Стратегийн ашиг тус

Хос арилжааны стратегийн гол давуу тал нь хадгаламжийн ачаалал багатай байдаг. Хамааралтай хосуудын аль нэгнийх нь алдагдлыг нөгөөгөөсөө олох ашгаар нөхөх болно. Энэ стратеги нь мөнХоёр дахь арилжаа нь эхнийхээсээ эсрэг байдаг тул хедж гэж нэрлэдэг.

Хоёр дахь давуу тал нь суурь болон техникийн шинжилгээ хийх шаардлагагүй. Зөвхөн хосуудын хамгийн их зөрүүг тодорхойлох шаардлагатай бөгөөд үнийн эмх замбараагүй хөдөлгөөнд сатаарахгүй байх шаардлагатай. Гэхдээ энэ нь бас стратегийн гол сул тал юм. Валютын хос хоорондын хамаарал үргэлж үргэлжлэхгүй. Түүний үргэлжлэх хугацааг тодорхойлох боломжгүй.

MT4-н валютын хос корреляцийн үзүүлэлт

Форекс арилжаа нь ихэвчлэн тусгай платформоор дамждаг. Ихэнхдээ энэ нь MT4, бага нь MT5 юм. Сонгосон стратегийн дагуу ажиллахын тулд тусгай индикаторыг платформ дээр суулгасан бөгөөд энэ нь валютын хосын графикуудыг бие биенийхээ дээр тавьдаг.

Хос арилжааны хувьд та OverLayChart үзүүлэлтийг ашиглаж болно. Үүний тусламжтайгаар та графикаас хамааралтай валютын хосыг тодорхойлж болно. Үйл ажиллагааны зарчим нь дараах байдалтай байна. Платформын цонхонд та EUR/USD гэх мэт аливаа хөрөнгийн диаграмыг нээж, OverLayChart хавсаргах хэрэгтэй. Тохиргооны цонхонд SubSymbol параметрт хамааралтай хөрөнгийн нэрийг, жишээлбэл, GBP/USD оруулаад хоёр дахь хөрөнгийн баарны өнгийг сонгоно уу. Хэрэв параметрүүдийн хоорондын хамаарал урвуу байвал индикаторын тохиргооны цонхонд Mirroring параметрийг үнэн, шууд хамаарал бол худал гэж тохируулна.

Заагчийг ажиллуулсны дараа нэг цонхонд нэг биш хоёр диаграм гарч ирнэ. Та тэдэнтэй ердийн графиктай ижил аргаар ажиллах боломжтой: өнгө, цаг, масштабыг өөрчлөх.

Скриптүүдарилжаанд

Та индикаторуудаас гадна шинжээчийн зөвлөхүүд болон скриптүүдийг ашиглан худалдаачдад туслах боломжтой. Өмнө нь хэлэлцсэн стратеги дээр ажиллахын тулд та Корреляцийн скриптийг ашиглаж болох бөгөөд энэ нь харилцан хамааралтай хэрэгслүүдийг олоход хялбар болгодог. Тохиргоонд та дараахыг хийх ёстой:

• StartTime – программ холбогдох хэрэгслүүдийг хайх хугацаа.
• Зэрэглэл - харилцааны төрөл.

Хэрэв та хөрөнгийн хооронд шууд хамаарлыг олох шаардлагатай бол програм Pearson коэффициентийг тооцоолно. Урвуу хамаарлыг тодорхойлохын тулд Спирманы коэффициентийг тооцоолно. Харилцаа сул байх тусам үзүүлэлтийн тооцоолсон утга “0”-д ойртоно.

Хөтөлбөрийг эхлүүлсний дараа зах зээлийн ажиглалтад заасан бүх хэрэглүүрүүдийн хамаарлыг хайна. Процесс өөрөө дэлгэцийн зүүн буланд ажиглагдаж болно. Бие биенийхээ валютын хосуудын хамаарлыг олмогц терминалын бүртгэлд бичнэ. Түүний ажил тасалдсан ч гэсэн бүртгэл хадгалагдах болно. Ажил дууссаны дараа үр дүнг харуулдаг Correlations.txt файлыг үүсгэнэ. Скриптийг ажиллуулахын өмнө та дүн шинжилгээ хийх бүх хөрөнгийн үнийн саналын түүхийг татаж авах шаардлагатай.

Арилжааны алгоритм

Валютын хос корреляцийн стратегийг практикт хэрхэн ашигладаг вэ? Юуны өмнө та арилжааны бичилтүүдийг шийдэх хэрэгтэй, өөрөөр хэлбэл графикаас бие биенээсээ хамгийн их зөрүүтэй хосуудыг олж, энэ зөрүүтэй онооны тоог тооцоолох хэрэгтэй. Дараа нь та дундажийг тодорхойлох хэрэгтэйЭдгээр хазайлтын ач холбогдол. Тэдгээрийг валютын хосын хамаарлыг тооцоолоход ашиглана. Жишээлбэл, хөрөнгийн зөрүү дунджаар 80 оноотой байна. Энэ нь зөрүү 70-80 пип хүрэх үед дараагийн арилжааг нээх шаардлагатай болно гэсэн үг.

Цаашид зах зээл хэрхэн өөрчлөгдөхийг хэн ч таамаглаж чадахгүй. Тайлбарласан урьдчилсан дүн шинжилгээ нь арилжаагаа алдахаас зайлсхийхэд тусална.

Арилжааны дүрэм дараах байдалтай байна. Тооцоолсон зөрүүд хүрэхэд хоёр арилжааг нэг дор нээх хэрэгтэй. Илүү үнэтэй хөрөнгийг (диаграмын дээд талд байрлах) зарж, хямд хөрөнгийг худалдаж авах хэрэгтэй. Графикууд тэг цэг дээр гатлангуут та арилжаанаас гарах хэрэгтэй.

Энэ стратегийг 5 минутаас нэг цаг хүртэлх хугацаанд хэрэглэж болно. Цагийн зөрүү их байх тусам дохио багасч, нэг арилжааны ашиг төдий чинээ их байх болно.

Даатгал

Валютын хосуудын харилцан хамаарал дээр суурилсан энэхүү арилжааны стратеги нь алдагдал зогсоох буюу ашиг олох аргыг ашигладаггүй. Гэхдээ та хүлээгдэж буй захиалгыг ашигласнаар цаашид зөрүүний алдагдлаас өөрийгөө даатгуулж болно. Жишээлбэл, зөрүү 80 цэгт хүрэх үед худалдаачин EUR/USD-ийг худалдаж авах позицийг нээсэн. Урьдчилсан шинжилгээний үр дүнд хосуудын хоорондох хамгийн их зөрүү 110 оноо байсан. Тиймээс та 100 онооны зөрүү гарахад хөрөнгө зарах захиалгаа шууд нээж болно. Хямдхан хосын хувьд ижил зүйлийг хийх хэрэгтэй. 100 онооны зөрүү гарах үед хөрөнгө худалдаж авах захиалга нээнэ үү.

Опционы арилжааны хамаарал

Энэ төрлийн арилжаа нь "Форекс"-тэй маш төстэй боловч өөрийн гэсэн онцлогтой.

Хэрэв корреляцийн коэффициент "+1"-тэй ойролцоо байвал нэг чиглэлд гүйлгээ хийх боломжгүй. Зах зээлд сөрөг өөрчлөлт гарсан тохиолдолд худалдаачин давхар алдагдал хүлээх болно. Хэрэв коэффициентийн утга "-1" бол ижил шалтгаанаар өөр өөр чиглэлд хэлцэл нээх ёсгүй. Корреляцийн арилжааны онцлогийг сайн сайхны төлөө ашиглах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл, эрсдэлээс хамгаалахын тулд эерэг хамаарал бүхий өөр өөр чиглэлтэй гүйлгээг хийх. Нэг хэрэгсэл алдагдалтай байсан ч хоёр дахь нь ашигтай гарах баталгаа болдог.

Жишээ нь: худалдаачин AUD/USD худалдан авах гэрээ хийсэн. Үнэ буурч эхэлсэн. Энэ тохиолдолд та NZD/USD-ийн хамааралтай хосыг худалдахаар тохиролцох хэрэгтэй. Хоёр дахь хөрөнгийн ашиг нь эхнийх нь алдагдлыг нөхөх болно.

Валютын хосын хамаарал дээр суурилсан хоёртын хувилбарууд нь өөрийн гэсэн онцлогтой. Форексээс ялгаатай нь хүлээгдэж буй захиалгыг тэдэнд байршуулах боломжгүй. Өөрөөр хэлбэл, та өөрчлөлтийг онлайнаар ажиглаж, гүйлгээг гараар зогсоох шаардлагатай болно.

Арилжааны хоёр дахь онцлог нь эхнийхээс гардаг. Хоёртын хувилбарын арилжаа нээхдээ та түүний хугацааг нэн даруй зааж өгөх ёстой. Тиймээс демо данс эсвэл графикийн түүх дээр арилжааны стратегийн урьдчилсан туршилтыг хийх шаардлагатай байна.

Арилжаалах хөрөнгө

Интернэтээс та бүх алдартай корреляцийн утгыг харуулсан хүснэгтүүдийг олох боломжтой.хэрэгсэл. Валютын хосуудын дунд "+1"-тэй ойролцоо коэффициентийн утга AUD/USD ба AUD/NZD, AUD/JPY ба AUD/CHF, AUD/CAD ба AUD/SGD, түүнчлэн AUD/USD болон NZD/USD-д ажиглагдаж байна., GBP /USD ба EUR/USD гэх мэт. Нэг эсвэл хоёрдугаарт ижил валюттай бүх хөрөнгө хамааралтай.

Түүхий эдийн дотроос эрчим хүч зөөгч (газрын тос, хий) болон металлын (АЛТ, МӨНГӨ) эерэг хамаарал ажиглагдаж байна. Хувьцааны хувьд энэ зарчим нь нэг салбарын (IBM, Microsoft гэх мэт) компаниудын хувьцаанд хамаарна.

Дүгнэлт

Хөрөнгийн хөдөлгөөн харилцан уялдаатай байх үед валютын хосын хамаарал үүсдэг. Энэ нь нэг чиглэлтэй, олон чиглэлтэй, зэрэгцээ байж болно. Аливаа үнийн өөрчлөлт нь эдийн засгийн тайлбар дээр суурилдаг. Санхүүгийн зах зээлийн арилжаанд корреляци ашиглан арилжаанд орох болон гарах цэгүүдийг олох боломжтой.

Харилцан хамаарал дээр суурилсан стратегийн мөн чанар нь дараах байдалтай байна: Та нэг чиглэлтэй хөрөнгийн талаар янз бүрийн чиглэлд, олон чиглэлтэй хөрөнгийн талаар нэг дор хэлцэл хийх хэрэгтэй. Зөвхөн энэ тохиолдолд та давхар алдагдалаас зайлсхийж, ашиг олох боломжтой.

Хедж хийх шаардлагагүй, гэхдээ худалдаачин бүр арилжааны үндсэн дүрмийг мэддэг байх ёстой.