Н1 - өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний харьцаа. Стандарт H1: утга

2024 Зохиолч: Howard Calhoun | [email protected]. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн: 2023-12-17 10:35

Банк үүсгэхийн тулд эрх бүхий сан бүрдүүлэх шаардлагатай. Энэ нь тухайн үйл ажиллагааг явуулахад шаардагдах хөрөнгийн доод хэмжээ юм. ОХУ-ын хууль тогтоомжийн дагуу түүний хэмжээ нь рублиэр 5 сая евро байна. Байгууллагын хөрөнгийн хэмжээнээс хамааран түүний өсөлт, хөгжлийн боломжийг тодорхойлдог. Үүнийг хийхийн тулд өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний тусгай үзүүлэлт байдаг. H1 стандарт гэж юу болох, түүнийг хэрхэн тооцдогийг мэдэхийн тулд уншина уу.

Банкны хөрөнгө

Өөрийн болон нэмэлт хөрөнгийн хэмжээг багтаана. Энэ үзүүлэлтийг дараах томъёогоор тооцоолно:

UK=OK + DC, энд:

Их Британи - банкны капитал, OK - өөрийн хөрөнгийн хэмжээ, DK - нэмэлт хөрөнгө.

ХК-ийн хэлбэрээр банкуудад МК үүсэх эх үүсвэр:

• зах зээлд бодитоор байршуулсан энгийн хувьцааны нэрлэсэн үнэ;
• хувьцааны урамшуулал;
• үнэт цаас эзэмшигчдэд өр үүсэхэд хүргэхгүй бол ногдол ашиг төлөхгүй байхыг үүсгэн байгуулах баримт бичигт заасан бол давуу эрхийн хувьцааны нэрлэсэн үнэ;
• Төвбанкны хүсэлтээр бүрдүүлсэн сан;
• аудиторуудын баталсан тухайн жилийн ашиг;
• өөрчлөн зохион байгуулалтын дараа банкны өөрийн хөрөнгийн хэмжээ багасвал Их Британи, Их Британи хоёрын ялгаа.

ХХК-ийн хэлбэрээр банкуудын IC үүсэх эх үүсвэр нь үүсгэн байгуулагчдын хувьцааны төлбөр юм.

Эдийн засгийн зохицуулалт

Төв банк зээлийн байгууллагуудын өөрийн хөрөнгийн хэмжээнд тогтмол дүн шинжилгээ хийдэг. Энэ нь "Банкны үйл ажиллагааг зохицуулах журмын тухай" 1-р зааварт заасан үзүүлэлтүүдийг дагаж мөрдөх ёстой. Тэдгээрийн хамгийн чухал нь H1 буюу өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний харьцаа юм. Энэ нь банкны төлбөрийн чадваргүй байдлын эрсдлийг зохицуулж, алдагдлыг нөхөхөд шаардагдах хөрөнгийн доод хэмжээг харуулдаг. H1 стандартын тооцоог дараах томъёоны дагуу гүйцэтгэнэ:

H1=SC / (SUM (Ai-Cree) + p. 8807 + p. 8957 + PK + CRV + p. 8992 + 10 x OR + PP), энд:

1. SK - банкны капитал;
2. Кри - AI-р хөрөнгийн эрсдэлт хүчин зүйл;
3. х. - тайлангийн мөрийн дугаар;
4. эрсдэл:

• KRV - болзошгүй өр төлбөрийн хувьд;
• KRS - яаралтай гүйлгээнд;
• OR - ажиллаж байна;
• РР - зах зээл;
• PC - нэмэгдсэн коэффициент.

H1 - өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний харьцаа - 5 сая еврогоос дээш өөрийн хөрөнгөтэй банкуудын хувьд 10% байх ёстой. Хэрэв хувьсах гүйдэл бага бол коэффициентийн утга 11% ба түүнээс дээш байх ёстой.

Базелийн хорооны аргачлалын дагуу түвшинхүрэлцээг нэг ба хоёрдугаар түвшний нийслэлд тусад нь тооцно. Нэгдүгээрт, худалдаж авсан хувьцааны хэмжээ, нөөцийн сан, бүдүүлэг жилүүдийн ашгийг тооцдог. 2-р түвшний капиталд дахин үнэлгээний нөөц, алдагдлын нөөц болон төрөл бүрийн эрлийз үнэт цаас багтана.

Хөрвөх чадварын харьцаа

H2 стандарт нь хөрвөх чадвар өндөр активын харьцаа болон эрэлтийн өр төлбөрийн хэмжээгээр тодорхойлогддог:

H2=La / (Bv - 0.5 x Bv1), энд:

Н2 – түргэн хөрвөх чадварын харьцаа;

La - өндөр хөрвөх чадвартай хөрөнгө (бэлэн мөнгө, үнэт металл, гадаад валют, ностро үлдэгдэл; Төв банк дахь харилцах дансны үлдэгдэл; засгийн газрын үнэт цаасны хөрөнгө оруулалт);

Bv – эрэлтийн дансны үлдэгдлийн 20%;

Bv1 – хувь хүн, хуулийн этгээдийн эрэлтийн дансны нийт хөрөнгийн хамгийн бага үлдэгдэл.

H2-ийн тооцоолсон утга нь 15% ба түүнээс дээш байх ёстой.

Одоогийн хөрвөх чадварын харьцаа:

H3=La / (- 0.5 x Bv1-ээс)

хаана:

From - 30 хүртэлх хоногийн хугацаатай шаардах үүрэг: харилцах дансны үлдэгдэл, "лоро", хадгаламж, хадгаламж; зээл, баталгаа, баталгаа болон бусад үүрэг;

Bv1 – нэг сар хүртэлх хугацаанд хувь хүн, хуулийн этгээдийн эрэлтийн дансанд байгаа хөрөнгийн хамгийн бага үлдэгдэл.

Итгэлцүүрийн тооцоолсон утга 50%-иас бага байх ёстой.

Урт хугацаат хөрвөх чадварын харьцааг 12 сараас дээш хугацаатай өр төлбөр болон зээлийн хувьд тооцдог:

H4=Kr / (SC + D + 0.5 x O), энд:

Kr - банкнаас рубль болон гадаад валютаар олгосон зээл. Энэ тоонд мөн адил хүчинтэй хугацаатай банкны баталгаа, баталгааны 50%-ийг оруулах ёстой;

D - хүлээн авсан хадгаламж, зээл;

O - 1 жил хүртэлх хугацаатай дансны нийт үлдэгдлийн доод хэмжээ.

Тооцсон харьцаа 120%-иас бага байх ёстой.

Нөхөн сэргээлт хийсэн банкууд Н1 өр төлбөрийг нөхөх харьцааг дагаж мөрдөөгүй

Үүнийг зээлийн байгууллагуудын санхүүгийн шинжилгээний үр дүн харуулсан. Тодруулбал, Мособлбанк хоёрдугаар сард Н1 стандартыг мөрдөөгүй байна. Зээлийн байгууллагын коэффициентийн утга нь 0%, шаардлагатай 10% -тай тэнцүү байв. Мөн байгууллага нь үндсэн, үндсэн хөрөнгө, урт хугацааны хөрвөх чадвартай хөрөнгө дутагдалтай байв. Finance Business Bank-ын хувьд байдал дээрдсэнгүй. Одоогийн хөрвөх чадварын үзүүлэлт шаардлагатай хэмжээнээс 4.32%-иар давсан байна. Мөн үндсэн болон үндсэн хөрөнгийн хүрэлцээний хэм хэмжээг зөрчсөн. Гурав дахь ариутгасан байгууллага болох "Инрес" нь Төв банкны шаардлагыг 19 хоног, "БТА-Казань" 15 хоног дараалан биелүүлээгүй байна. "ИТГЭЛ" ҮЗХ-нд үндсэн, үндсэн хөрөнгийн хүрэлцээний харьцаа, их хэмжээний дээд хэмжээ, өөрийн хөрөнгө болон бусад хуулийн этгээдийн хөрөнгийн ашиглалтын үнэлгээ 0% байна.

Бимбанк

Энэ зээлийн байгууллага өнгөрсөн намар "РОСТ" санхүүгийн бүлгийг өөрчлөн байгуулахаар авсан. Гэвч үйл явцад оролцогч бүх хүмүүст асуудал үүссэн. 1-р сарын сүүлээр "Рост банк" H1 стандартыг зөрчсөн, оноо аваагүйхангалттай тооны урт хугацааны хөрөнгө, нэг үйлчлүүлэгчид ногдох эрсдэлийн түвшинг давсан. Энэхүү санхүүгийн бүлгийн нэг хэсэг болох "Кедр" зээлийн байгууллага 1-р сарын турш үйл ажиллагаагаа хангахад хангалттай өөрийн хөрөнгөгүй байсан. Түүнчлэн тус байгууллага томоохон эрсдэл, баталгаа, баталгааны хязгаар, дотоод эрсдэлийн түвшинг хэтрүүлсэн байна. 2015 оны 1-р сарын 12-нд Бимбанк үйл ажиллагаагаа дэмжих үндсэн хөрөнгөгүй байсан. Гэвч дараа нь байдал сайжирсан.

Үр дагавар

H1 стандартыг зөрчсөн бусад байгууллагуудын жагсаалтад: NPO "Петербургийн тооцооны төв", "Усан онгоцны үйлдвэрлэл", "Таврический", "Санхүү, аж үйлдвэрийн" банкуудын лицензийг хассан. Санхүүгийн сэргэлтийн шатанд байгаа зээлийн байгууллагуудад нөлөөллийн янз бүрийн арга хэмжээ авдаггүй. Гэвч H1 банкны өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний харьцааг Связной зөрчихөд асуулт гарч ирэв. Хуулийн дагуу коэффициентийн утга 2 хувь хүртэл буурсан тохиолдолд Төв банк тусгай зөвшөөрлийг цуцалж болно. Тайлант жилийн хугацаанд энэ нь техникийн саатлын улмаас банкуудад ихэвчлэн тохиолддог. Гэхдээ хэрэв асуудлыг зассаны дараа коэффициентийн үнэ цэнэ өсөөгүй бол Төв банк санхүүгийн нөхөн сэргээх төлөвлөгөө гаргах хүсэлт гаргах эсвэл менежерээ бүтцэд оруулах боломжтой. Связнойн хувьд энэ коэффициент нь нэг өдрийн дотор 9.19% болж буурсан нь банк нөөцөд суутгал хийх шаардлагатай болсонтой холбоотой.

Зах зээлийн шинэ тэргүүлэгч

Банкуудын H1 стандартыг хуулиар 10% гэж тогтоосон. FROM2013 онд Tinkoff хамгийн их хөрөнгөжсөн. Дараа нь коэффициентийн утга 15.8% хүрч, зах зээлийн чиг хандлагыг үл харгалзан өндөр хэвээр байна. Эхний улирлын дүнгээр энэ үзүүлэлт 15.22 хувь болж буурсан байна. Оросын стандарт шинэ дээд амжилт тогтоосон - 17.65%. Бусад зээлийн байгууллагууд бага үзүүлэлттэй байна: Home Credit - 13.9%, Renaissance - 12.89%, OTP - 12.34%.

Оросын стандарт нь 2020 он хүртэл хугацааг сунгаж, 350 сая долларын нэмэлт хөрөнгө авч, эхний хагаст 4% -иар нэмэгдсэн Евро бондын бүтцийн өөрчлөлтийг хийсэн. Үүний тулд банк хөрөнгө оруулагчдад таван нэгжийн урамшуулал төлсөн. бондын нэрлэсэн үнээс нэг купоны хүүг 13% хүртэл нэмэгдүүлсэн. Өнөөдрийг хүртэл "Оросын стандарт" -ын хөрөнгө 64 тэрбум рубль байна. Үүний ачаар байгууллага нь тендерээр дамжуулан өр төлбөрөө татах, холбогдох компаниудад илүү их хэмжээний зээл олгох боломжтой. Алдагдлыг нэгдүгээр түвшний хөрөнгөөр нөхдөг. Түүний хүрэлцээ багатай - 6.26%. Гэхдээ энэ нь хоёрдогч бондыг оруулаагүйтэй холбоотой юм.

Эхний улиралд банк 6.5 тэрбум рублийн алдагдал хүлээсэн. 2014 оны эцэст 1.4 тэрбум рублийн ашиг олсон байна. Хэрэв алдагдлыг бууруулахгүй бол нэгдүгээр түвшний хөрөнгийн дарамт улам л нэмэгдэнэ. Зах зээл дээрх өрсөлдөгчид энэ үзүүлэлтийг илүү өндөр үнэлдэг: Home Credit - 8.42%, Tinkoff - 9.4%, Восточный - 6.74%.

Сбербанк зах зээл дээр хараахан ялгарахыг хүсэхгүй байна

Байгууллага Төв банкнаас 500 тэрбум еврогийн хоёрдогч зээл авсан. Энэ тоо одоогоор өөрийн хөрөнгөд багтсан байгаа.хоёр дахь түвшин. Хэрэв хөрвүүлбэл H1 стандарт 12% -иас 1.2 нэгж хувиар өснө. Өрсөлдөгчид болон байгууллагын зах зээл дэх байр суурьтай харьцуулахад коэффициентийн утга өндөр биш юм. Гэхдээ макро эдийн засаг болон Украины нөхцөл байдлыг харгалзан үзэхэд үр дүн нь хүлээн зөвшөөрөгдөхүйц байна.

Дүгнэлт

Зах зээлийг амжилттай ажиллуулахын тулд банкинд өөрийн хөрөнгө хэрэгтэй. Тэдний эзлэхүүн нь тогтоосон хүрэлцээтэй стандартыг зааж өгөх ёстой. Төв банк эдгээр коэффициентүүдийн утгыг тогтмол шалгадаг. Хэрэв тооцоолсон үзүүлэлт 2% болвол зээлийн байгууллагын лицензийг цуцалж болно.