Хөрөнгийн зах зээл дээрх арилжаачдад зориулсан солилцооны роботууд: тойм

2024 Зохиолч: Howard Calhoun | [email protected]. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн: 2023-12-17 10:35

Биржийн роботууд нь автоматжуулсан программ хангамж бөгөөд үндсэн үүрэг нь бирж дээр арилжааны үйл ажиллагаа явуулах явдал юм. Нэмж дурдахад ийм хэрэгслийг худалдааны зөвлөх, шинжээч, эсвэл товчоор робот гэж нэрлэдэг. Эдгээр программуудыг механик худалдааны систем буюу товчоор MTS гэж нэрлэдэг. Өнөөдрийг хүртэл ийм хэрэгслүүд Forex, RTS эсвэл хөрөнгийн бирж зэрэг ихэнх санхүүгийн зах зээлд ажилладаг. Жил бүр автоматжуулсан арилжааны үйл ажиллагааны нийт гүйлгээний эзлэх хувь нэмэгдэж байна. Жишээлбэл, RTS дээр өдөр тутмын арилжааны үйл ажиллагааны 35-60 хувийг биржийн роботууд гүйцэтгэдэг. Барууны орнуудад эдгээр тоо 90%-д хүрч болно.

Аль нь дээр вэ?

Энэ тохиолдолд бид автоматжуулсан системүүд нь хүнээс илүү ухаалаг эсвэл илүү үр дүнтэй байдаг тухай яриагүй гэдгийг онцлон тэмдэглэх нь зүйтэй. Энэ асуудал нэлээд маргаантай бөгөөдхараахан бүрэн судлагдаагүй байна. Баримт нь механик арилжааны систем нь гарын авлагын горимд арилжаа хийдэг худалдаачинд байдаггүй олон давуу талтай байдаг. Автомат арилжаа хийх боломжийг олгодог алдартай, тогтсон платформуудын дунд бид Forex4you болон Alpari-г нэрлэж болно. Дараа нь эдгээр механик системүүдийн ангилал, тэдгээрийн давуу болон сул талуудыг авч үзэх болно.

Биржийн роботуудын ангилал

Биржийн роботуудын ерөнхий ангилал байхгүй. Гэсэн хэдий ч эдгээр хэрэгслүүд нь хэд хэдэн нөхцөлт төрөлд хуваагддаг бөгөөд энэ нь тэдний ажлын мөн чанарыг илүү сайн ойлгох боломжийг олгодог. Тиймээс механик худалдааны системүүд нь арилжааны үйл ажиллагааны хэв маягаар ялгаатай байдаг. Үүнтэй холбогдуулан scalpers or pipsers, trend tools, reversal болон бусад арилжааны роботууд байдаг. Үүнээс гадна бүрэн автомат болон хагас автомат системүүд байдаг. Худалдаачин анх тохируулсны дараа биржийн арилжаа хийх автомат робот үйл ажиллагааг бүрэн бие даасан байдлаар гүйцэтгэдэг. Үүний зэрэгцээ хагас автомат систем нь зөвхөн гүйлгээг дагалдаж, хаадаг бөгөөд хүн гараар нээдэг.

Мартингалийн роботууд

Үүнээс гадна солилцооны роботуудыг Мартингалын концепцийг ашигладаг болон ашигладаггүй гэж хуваадаг. Эхнийх нь нэлээд түрэмгий системүүд бөгөөд тэд алдах үед бооцоогоо нэмэгдүүлж, хөрөнгө оруулагчийн хадгаламжийг амархан алдах боломжтой байдаг. Шүүмжээс харахад Martingale үзэл баримтлалыг ашигладаггүй худалдааны роботууд, гэхдээЭнэ тохиолдолд ашигт ажиллагааны талаар сайн үр дүн үзүүлж байгаа нь үр дүнтэй зөвлөхүүд юм. Тэд үйл ажиллагаандаа зах зээлийн зарим хэв маягийг ашигладаг бөгөөд энэ нь тэднийг эрсдэл багатай болгодог. Ийм роботууд нь урт хугацаанд зориулагдсан, тогтвортой арилжаа хийхэд тохиромжтой.

Дээрх нь Martingale роботууд худалдаачинд сайн мөнгө олох боломжгүй гэсэн үг биш юм. Шүүмжүүд нь үр дүнтэй байж болох ч эдгээр системийг ашиглахдаа мөнгийг зөв удирдах нь маш чухал юм. Өөрөөр хэлбэл, хадгаламж алдагдсан тохиолдолд бүх хөрөнгөө алдахгүйн тулд худалдаачин авсан ашгийнхаа тодорхой хэсгийг эргэлтээс цаг тухайд нь гаргах шаардлагатай болно. Мартингалын концепцид тулгуурлан амжилттай ажиллаж байгаа роботын жишээ болгон бид TrioDancer шинжээчийн зөвлөхийг нэрлэж болно.

Солилцооны роботуудын давуу тал

Механик худалдааны системийн давуу талуудын дунд хамгийн чухал нь байдаг. Жишээлбэл, худалдаачин тогтоосон арилжааны алгоритмыг чанд мөрдөх. Солилцооны роботууд тохиргооноос хазайхгүй. Нэмж дурдахад тэд програмчлагдсан үйлдлүүдийг тогтмол гүйцэтгэдэг. Солилцооны робот хэрхэн ажилладаг вэ? Систем нь бүх зүйлийг сайтар, аргачлалтай хийдэг. Явж байхдаа арилжааны төлөвлөгөөгөө өөрчилж, сэтгэл хөдлөлийн бусад үйлдлүүдийг хийж чаддаг худалдаачны талаар юу хэлэхийн аргагүй.

Роботын өөр нэг давуу тал бол сэтгэл хөдлөлгүй, аяндаа байдаг. Ийм системд нөлөөлөхгүй. Хүн айдсыг мэдрэх, сандрах, шунахайрах чадвартай байдаг. Эдгээр бүх чанарууд нь арилжааны үйл явц, үр дүнд ихээхэн нөлөөлдөг. Машинд байхгүй байна.

Мөн механик худалдааны системийн давуу тал нь өндөр хурд, үр ашигтай байдаг. Нэг ч худалдаачин ийм хэмжээний мэдээллийг солилцооны робот шиг өндөр хурдтай боловсруулж чаддаггүй (энэ нь олон тоймоор батлагдсан). Зөвхөн автоматжуулсан шинжээч зөвлөхүүд асар олон тооны арилжааг шууд нээж, хааж чадна. Роботуудын ийм чадварыг санхүүгийн платформ дээр, ялангуяа хөрөнгийн бирж эсвэл фьючерсийн зах зээл дээр ажиллахад амжилттай ашигладаг.

Биржийн роботын сул тал

Автомат арилжааны системийн сул тал нь роботуудын арилжааны үйл ажиллагаанд байнгын хяналт тавих хэрэгцээг багтаадаг. Хамгийн ухаалаг машин ч гэсэн байнга шалгаж байх шаардлагатай. Энэ нь зах зээлийн тодорхой шинж чанарууд өөрчлөгдөж, биржийн роботуудын стратегид ноцтой нөлөө үзүүлдэг эдийн засаг эсвэл улс төрийн чухал мэдээ гарч ирдэгтэй холбоотой юм. Хэрэв автомат зөвлөхүүдийн тохиргоог цаг тухайд нь засахгүй бол тэдний үйл ажиллагаа ашиггүй болж болзошгүй.

Ийм системийг ашиглах өөр нэг сул тал бол тусгай VPS серверийн ажилд мөнгө төлөх шаардлагатай болдог. Нэг талаараа өнөөдөр сайн сервер түрээслэхэд сар бүр өчүүхэн 5-10 ам.долларын зардал гардаг ч нөгөө талаар санхүүгийн зардал хэвээрээ л байна. Тэдгээрийг хэзээ анхаарч үзэх хэрэгтэйхудалдаа хийж байна. Тиймээс механикжсан худалдааны ашиг нь робот авах, сервер түрээслэх зардлыг нөхөх ёстой.

Төлбөртэй солилцооны роботуудын зардал

Автомат зөвлөхийг ашиглах бусад сул талуудын дунд шүүмжлэлд заримдаа робот солилцооны таашаал авах нь хэтэрхий өндөр үнэ гэж нэрлэдэг. Сайн механик систем хэр үнэтэй вэ? Зарим солилцооны роботуудын үнэ 500-1 мянган ам.долларт хүрдэг бөгөөд ихэнхдээ эдгээр тооноос давж гардаг. Тэднийг худалдаж авахыг үргэлж зөвлөдөггүй, учир нь худалдагч эсвэл оруулсан хөрөнгөө буцааж өгөх хөтөлбөрийг хөгжүүлэгчийн баталгааг үл харгалзан та гахайг амархан худалдаж авах боломжтой. Дашрамд хэлэхэд, интернетэд маш олон сайн автомат зөвлөхүүд байдаг бөгөөд тэдгээр нь үнэ төлбөргүй тараагддаг бөгөөд үүний зэрэгцээ худалдаачинд тогтмол ашиг авчрах боломжтой байдаг.

Биржийн робот сонгох

Тодорхой механик арилжааны системийг сонгохдоо биржийн роботын алгоритмыг анхаарах нь чухал. Нэмж дурдахад та програмын параметрүүд, байрлалыг нээх, хаах дүрмийг шинжлэх хэрэгтэй. Мөн санхүүгийн алдагдлыг хязгаарлах ердийн тохируулсан механизм байгаа эсэхийг анхаарч үзэх шаардлагатай. Үгүй бол арилжааны гүйцэтгэлийг таамаглахад хэцүү байх болно.

Дээрхтэй зэрэгцэн сайн солилцооны робот сонгоход туслах хэд хэдэн зүйл бий. Тиймээс та системийг ажиллаж байгаа эсэхийг шалгах хэрэгтэй.түүний найдвартай байдлыг үнэлэх. Зөвлөх нь худалдаачны сонгосон төлөвлөгөөний дагуу хатуу ажиллах ёстой. Нэмж дурдахад програмтай ажиллах нь хялбар бөгөөд ойлгомжтой байх ёстой. Энэ нь интерфейс, тохиргоо болон бусад системийн параметрүүдэд хамаарна. Цонхны элбэг дэлбэг байдал, өөр өөр товчлуурууд нь зөвхөн програмыг удирдах ажлыг улам хүндрүүлдэг гэж хэлэхэд таатай байх болно. Биржийн роботыг сонгохдоо бас нэг чухал зүйл бол компьютер дээр програм суулгах, арилжааны дансны программд өөрчлөлт оруулахад хялбар байдаг. Эдгээр үйлдлүүдийн энгийн байдал нь танд зөвлөхийг дурын компьютер дээр ашиглах, мөн брокерийн дансаа хурдан өөрчлөх боломжийг олгоно.

Шүүмжээс харахад бага зэрэг танил хөгжүүлэгч эсвэл хувь хүмүүсээс биржийн робот худалдаж авахаас болгоомжлох хэрэгтэй. Энэ асуудалд хэмнэлт хийх нь програмыг суулгах, түүний тохиргоо, үйл ажиллагаа явуулахад шаардлагагүй бэрхшээл болж хувирдаг. Үүнээс гадна та мөнгөө алдаж, хүссэн санхүүгийн үр дүнг авч чадахгүй. Системийг хэрхэн ашиглах талаар сургалт явуулж, хэрэглэгчдэд сайн, хурдан, байнгын техникийн дэмжлэг үзүүлдэг хөгжүүлэгчдийг сонгохыг зөвлөж байна.

Эцсийн үг

Төгсгөлд нь хэлэхэд, биржийн робот ашиглах нь автомат арилжаанд өөрийгөө сорьж, тэдний үйл ажиллагаанаас тогтмол сайн орлого олох сайхан боломж гэдгийг дахин онцлон хэлмээр байна. Гэсэн хэдий ч, энэ тохиолдолд худалдаачин үйл явцын талаар ойлголттой байх, хөтөлбөрийг үе үе тохируулах нь чухал хэвээр байна. Автомат шийдлийг ашиглах нь тэнцвэртэй, хариуцлагатай хандлагыг шаарддаг. Энэ хандлагаар хөрөнгө оруулагч ашиг олох нь гарцаагүй. Үүний зэрэгцээ, бүү хийЗах зээл дээр ажиллах амжилт нь хөрөнгө оруулагчийн сонгосон брокероос ихээхэн шалтгаална гэдгийг мартаж болохгүй.