Фрактал анализ гэж юу вэ

2024 Зохиолч: Howard Calhoun | [email protected]. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн: 2023-12-17 10:35

Фрактал анализ гэдэг нь ижил геометрийн дүрсүүдийн хил доторх объектыг уран сайхны төсөөллийн нэг төрөл юм.

Жишээ нь гэрийн эзэгтэй дөрвөлжин тавган дээр зууханд бялуу хийж өгдөг. Бэлэн бүтээгдэхүүн нь ижил тэгш өнцөгтийг огтолж, бүхэл бүтэн бүтээгдэхүүний хэлбэрийг санагдуулдаг. Хэсэг хэсгүүд нь бүхэлдээ бялуутай ижил өнгө, амт, найрлагатай байдаг. Бялууны хэлтэрхий, бүхэл бүтэн бялуу нь бүх зүйлд адилхан байдаг. Зүссэн бялууг фрактал гэж нэрлэж болно. Учир нь бүхэлд нь ижил төстэй хэсгүүдээс бүрддэг.

Объектийн объект

Биржийн арилжаанд ижил төстэй байдлын зарчмыг баримтална. Зах зээлийн хэрэгслүүдийн үнийг урт ба богино хугацаанд авч үздэг бөгөөд жишээ нь минут, өдрийн графикийн үйл ажиллагаанд гайхалтай ижил төстэй байдлыг олж хардаг.

Фрактал шинжилгээний онол 20-р зууны сүүлийн улиралд гарч ирсэн. Шинэ үгийг математикч Бенуа Манделброт зах зээлийн шинжлэх ухаанд нэвтрүүлсэн. Судлаач шүдээ хавчуулсан "рекурс" гэдэг үгийг латин "фрактал" гэж сольсон. Америк, Францын эрдэмтэд ажиглалтын интервалуудыг дараалан хувааж, урт ба богино хөдөлгөөний график дээр тэгш хэмийг хайх замаар судлах арга замыг санхүүгийн ертөнцөд өгсөн.үнэ.

Геометрийг ойлгоод ялна

Фрактал нь индикаторын хувьд сонгосон хугацааны интервалын сондгой тооны үеийн хамгийн бага ба дээд үнийг харуулдаг. Практикт үндэслэсэн үеүүдийн оновчтой тоо таван байна.

5 лааны хослолын хувьд тэгш хэмтэй дүрс тогтсон тохиолдолд фрактал зурна:

• ногоон "дээш" фракталын хувьд төвийн нэг хэсгийн зүүн ба баруун талд байгаа сүүлийн хоёр лаа дээд цэгээс доогуур үнийг харуулдаг;
• Улаан доош фракталын хувьд зүүн ба баруун хос лаа доод талын дээд талд харагдах ёстой.

Хослол дахь лааны тоог нэмэгдүүлэх боломжтой. Мэдээжийн хэрэг, 9 лааны хувьд зүүн болон баруун талын лааны бүлгүүд дөрвөн цэгээс бүрдэнэ.

Үнийн график дээр давхардсан үед фракталыг богино сумаар заана. "Дээш" фрактал нь сонгосон хугацаанд үнийн хамгийн их өсөлтийг, "доош" фрактал нь ижил хугацааны интервал дахь хамгийн бага хэмжээг харуулдаг.

Худалдааны практик системчилсэн фракталууд:

• стандарт, дундах лаа нэг туйлд хүрч байгааг илтгэх үед;
• стандарт бус, дунд лаа нь хоёр туйлыг тусгах үед.

Стандарт бус лаа гарч ирэх нь худалдагч болон худалдан авагчдын ашиг сонирхлын зөрчилдөөнийг илтгэнэ. Одоогийн байдлаар зах зээл хөдөлгөөний аль нэг чиглэлийг сонгох ёстой.

Фрактал анализын хэрэглээ

Бүтэн олон ижил төстэй тоонд хуваахыг олон салбарт ашигладагмэдлэг, тухайлбал:

• математик;
• архитектур;
• эдийн засаг, санхүү;
• дизайн.

Манай нийтлэлийг хөрөнгийн биржийн сонирхол бүхий уншигчдад зориулж байна.

Үнийн бүх цуврал статистикийн ижил төстэй шинж чанартай. Фрактал бүхий минут, цаг, өдөр тутмын графикууд ижил харагдах тул координатын тэнхлэгийн тэмдэглэгээг хасвал аль үеийг тооцох нь мэдэгдэхгүй.

Фрактал шинжилгээний аргууд

R/S-шинжилгээний алгоритм дээр суурилсан фрактал математикийг биржийн хөрөнгийн үнийн хувьсал болон аливаа хугацааны үнийн өөрчлөлтийн дараагийн таамаглалыг тодорхойлоход ашигладаг. Хэмжээгүй утга ажиглагдсан параметрийн R мужийг ажиглалтын стандарт дельтатай харьцуулсан харьцаа S – нормчлогдсон шинжилгээний аргын үндэс.

Та хөрөнгийн график дээрх трендийн хүч болон санамсаргүй үнийн алхалтын түвшинг 0, 5-ын утгыг давсан тохиолдолд нормчлогдсон хүрээний шинжилгээний аргыг ашиглан тооцоолж болно.

Тооцоолол, бүтээн байгуулалтын утга нь зах зээлийн мэдээллийн шуугианы өнгийг тодорхойлоход оршино. Аргын алгоритм нь Hurst экспонент H - дүн шинжилгээ хийсэн хугацааны фрактал шинж чанар, түүнчлэн дуу чимээний чанарыг тооцоолоход хамаарна:

• 0, 5±0, 1 – “цагаан чимээ”; тухайн үеийн эмх замбараагүй байдал; итгэл багатай урьдчилсан мэдээ;
• ≧ 0, 6 - "хар чимээ"; эмх замбараагүй байдал; чиг хандлагын хүч; өндөр итгэлтэй урьдчилсан мэдээ;
• 0, 3±0, 1 – “ягаан чимээ”; Эсрэг тэсвэртэй бүс - өсөлтийн өсөлтийн чиглэлийг эсрэг чиглэлд өөрчлөх.эрт үеийн өсөлт нь ирээдүйд буурна гэсэн дохио, харин эсрэгээр өнгөрсөнд буурах хандлага нь ирээдүйд өсөх магадлалыг нэмэгдүүлдэг.

"Гараар" арилжааны хувьд эдгээр нь хэтэрхий ачаалалтай бүтээн байгуулалтууд юм. Худалдааны роботуудыг хөгжүүлэхэд нарийн төвөгтэй математик хэрэгтэй.

Валютын хосын хүрээнд

Валютын зах зээлд хосын фрактал шинжилгээ нь тохиромжтой бөгөөд арилжааны хэмжээ их байгаа тул эрэлт хэрэгцээтэй байна.

Мэдээжийн хэрэг, валют арилжаалагчдын сонголт өөр өөр байдаг. Гэхдээ судлахын тулд алдартай хосуудын графикийг судлах нь ашигтай байдаг:

• евро/доллар;
• фунт/доллар;
• доллар/йен;
• euro/yen;
• Австрали доллар/USD.

Үүнийг ашиглахын тулд дурын брокерт демо данс нээнэ үү. Арилжааны программыг холбож, тухайн сарын (6-р сар) валютын хосын графикийг дэлгэцэн дээр тусад нь хуудас болгон харуул. Диаграм бүрийг Фибоначчийн шугамаар тэмдэглэ. Дээшээ доошоо фрактал гэсэн таван лааны суурьтай хэв маягийг олоорой.

Евро/иенийн тойм

Энд Европ болон Ази Номхон далайн хоёр системийн валют нэгдсэн. Валют бүр өөрийн гэсэн нөлөөллийн хүчин зүйлтэй байдаг. Японы валютыг Японы Сангийн яамны хэлсэн үг, Танкан банкны тайлан, Японд үйлдвэрлэсэн тоног төхөөрөмжийн эрэлт хэрэгцээний дагуу Хойд Америкийн хэрэглэгчдэд гаалийн татвар, импортын квотыг харгалзан арилжаалдаг.

Хэдийгээр еврогийн ханшид нөлөөлөх хүчин зүйлсийн жагсаалт хагас хуудас шаардагдах ч Хуучин ертөнцийн мөнгөн тэмдэгт нь нэлээд эрх мэдэлд суурилсан мөнгөний нэгж юм."Япончууд" эсрэгээрээ хурц хөдөлгөөн хийдэг.

Богино арилжааны хугацаанд иенийн мэдэгдэхүйц өөрчлөлт нь эрсдэлийг нэмэгдүүлдэг, учир нь үнийн санал нь хоёр аравтын оронтой нарийвчлалтай байдаг. Харьцуулбал: рубльтэй бондын нарийвчлал нь гурван аравтын оронтой, Швейцарийн франктай хамт аравтын таван оронтой байдаг.

Гэхдээ өдрийн цагаар иенийн ханш тогтворгүй байгаа нь евро-иенийн хослолыг арилжаалахад ашигтай болгодог. Энэхүү тандемын хамгийн үр бүтээлтэй ажиллах хугацаа бол Москвагийн цагаар өглөөний 9-өөс 10 цаг хүртэл байдаг. Энэ цагт Азийн болон Европын платформууд нээлттэй байна. Худалдан авах, худалдах захиалга өгөхдөө алдагдал зогсоох тухай мартаж болохгүй. Хосуудын арилжааны практикт нэг арилжааны үеэр үнэ 600 нэгжээр өөрчлөгдсөн тохиолдол бүртгэгдсэн. Хадгаламжид анхаарал тавь - ханшийн огцом өөрчлөлтөд хязгаарлалт тавь.

Тиймээс евро/йен. Дүрслэл болгон зургадугаар сарын 26-ны дэлгэц. Цагийн хүрээ. Түлхүүр түвшин: 125.87, 125.54, 125.07, 124.71, 124.06, 123.81, 123.40. Энэ хос зургадугаар сарын 15-наас хойш орон нутгийн өсөлтийн трэндийг бүрдүүлж байна.

125.07-ийн түвшний задаргаатай тохиолдолд үнэ 124.54 – 125.87-ийн мужид нэгтгэгдэнэ. Энэ нь дээр харагдахгүй байна.

Үнэ 124.06 хүртэл буурахад 123.81 – 123.40 хооронд арилжаа хийснээр гүнзгий залруулга хийх боломжтой. Гүн нь хараахан харагдахгүй байна.

Давуу болон сул тал

Фрактал зах зээлийн шинжилгээний давуу тал нь аливаа хэрэглүүрт хэрэглэх боломжтойд оршдог:

• хувьцаа ба бонд;
• бараа;
• валютууд;
• futures.

Та хүссэн үедээ хайж, хувааж болно. Гэхдээ таамаглалын нарийвчлал нь хугацаа багасах тусам буурдаг: өдөр тутмын график дээрх таамаглал нь таван минутын графикаас хамаагүй илүү үнэн зөв байдаг.

Сул тал нь индикатор хоцрогдсон явдал юм. Фрактал нь хамгийн бага эсвэл дээд хэмжээг дагаж лаа гарч ирсний дараа л үүсдэг. Өөрөөр хэлбэл тогтворгүй байдалд буруу хариу үйлдэл үзүүлэх боломжтой. Фрактал арга нь тоглогчийн хувьд зайлшгүй буцаалт чухал биш үед удаан хугацааны туршид хамгийн тохиромжтой байдаг. Та өөрийн дууны хэмжээг өөрчлөхийн тулд тохируулгыг ашиглаж болно. Богино хугацаанд та прогноз гаргах бусад аргуудтай хослуулан тоо ашиглах шаардлагатай болно.

Өвөг дээдэс ба хамтрагчдын апокриф

Анхан шатны худалдаачид техникийн шинжилгээний үндсэн номуудыг уншина уу.

Жагсаалтын эхнийх нь математикч Манделброт Б., Хадсон Р нарын "(Дуулгаваргүй зах зээл: Санхүү дэх фрактал хувьсгал" байх болно. Энэ бол санхүүгийн зах зээлийн фрактал шинжилгээний ABC юм. Өдөр тутмын арилжааны хэллэгийн хялбаршуулсан хэлбэрийг хэсэг хугацаанд мартах шаардлагатай байна. Үзэсгэлэнтэй, тэр ч байтугай виньетка, өгүүлбэр бүхий газруудад зохиолч тоглоомын онолоос практикт юу, яагаад, хаана, яагаад шилжсэнийг нарийвчлан тайлбарлав.

Аливаа биржийн хэрэгслийн үнийн графикаас фрактал илрүүлэх үндсүүдтэй танилцсаны дараа та арилжааны сэтгэл зүйн бүрэлдэхүүн хэсгийг анхаарч үзэх хэрэгтэй. Хэрхэн хямд үнээр худалдаж, өндөр зарах вэ: Ухаалаг хөрөнгө оруулагчдад зориулсан гарын авлага гэсэн хоёр дахь ном туслах болно. Зохиолч Найман Э.зах зээлийн олны дарамтыг хэрхэн эсэргүүцэхийг танд хэлэх; өөрийн үзэл бодлыг сайтар хянаж, эерэг үр дүнд хүрэх магадлалыг хэрхэн нэмэгдүүлэх вэ; Ядуурлаас хэрхэн гарах, гэр бүлийн бүх аюулгүй байдлыг хангах.

Гурав дахь худалдаачны гарын авлагыг Trading Chaos гэдэг. "Техникийн шинжилгээний аргуудаар ашгийг нэмэгдүүлэх нь" алдартай худалдаачид Уильямс Б., Грегори-Уильямс Ж. нарын бичсэн ном нь эмх замбараагүй байдал бол зах зээлийн бодит байдлыг багтаасан цогц систем дэх хамгийн том дэг журам гэдгийг нотолсон.

Тэвчээртэй уншигчиддаа баяртай гэж хэлэн нэмж хэлье: математик бол дэлхийн бүх дэг журмыг толгойлогч юм. Фибоначчийн түвшин, Эллиотт долгион, Манделбротын фракталуудыг дагаж, гэгээрсэн залуу оюун ухаан шинээр гарч ирж буй зах зээлийн орон зайд нэгээс олон онолыг бий болгох болно.