RSI үзүүлэлт - хэрхэн ашиглах вэ? Заавар, зөвлөмж

2024 Зохиолч: Howard Calhoun | [email protected]. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн: 2023-12-17 10:35

Харьцангуй хүч чадлын индекс нь худалдаачдын ашигладаг хамгийн алдартай үзүүлэлтүүдийн нэг юм. Энэ нь график дээрх үнийн хөдөлгөөний хүч чадлын талаарх мэдээллийг өгдөг, иймээс түүний нэр. Тэгэхээр RSI үзүүлэлт гэж юу вэ? Үүнийг худалдаанд хэрхэн ашиглах вэ? Юу харуулж байгааг яаж ойлгох вэ?

RSI үзүүлэлтийн тайлбар

Ж. Уэллс Уайлдерын бүтээсэн Харьцангуй хүч чадлын индекс (RSI) нь үнийн хөдөлгөөний хурд болон өөрчлөлтийг хэмждэг импульсийн осциллятор юм. Индекс тэгээс 100-ийн хооронд хэлбэлздэг. Уламжлал ёсоор, Уайлдерын хэлснээр RSI нь зах зээл 70-аас хэтэрсэн үед хэт их худалдан авалт, 30-аас доош байх үед хэт худалдагдсан болохыг харуулж байна. RSI үзүүлэлтийн дохио нь чиг хандлага өөрчлөгдөх, төвийн шугамыг огтлох, мөн түүнчлэн чиг хандлагын хүчийг тодорхойлох.

Уайлдер 1978 онд хэвлэгдсэн Техникийн худалдааны систем дэх шинэ ойлголтууд номондоо энэ бүхний талаар бичжээ. Параболик SAR, хэлбэлзлийн индекс, хүрээний индекс, CSI индексийн хамт тэрээр RSI индикатор - үүнийг хэрхэн ашиглах, хэрхэн тооцоолох талаар тайлбарлав. Ялангуяа зохиогч дараах хүчин зүйлсийг авч үзсэн:

• өндөр ба доод;
• техникийн шинжилгээний тоо;
• амжилтгүй савлуур;
• дэмжлэг ба эсэргүүцэл;
• зөрүүлэл.

Уайлдерын үзүүлэлтүүд удахгүй 40 нас хүрэх гэж байгаа хэдий ч цаг хугацааны шалгуурыг давж, өнөөг хүртэл маш алдартай хэвээр байна.

Тооцоо

Заагчийг томъёогоор тооцоолно: RSI=100 – 100/(1 + RS), энд RS=дундаж өсөлт/дундаж бууралт.

Тооцооллыг хялбарчлахын тулд индексийг үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд хуваадаг: RS, дундаж өсөлт, ханшийн уналт. Уайлдер номондоо индексийг 14 цаг хугацааны хувьд тооцохыг санал болгосон. Уналтыг сөрөг тоогоор биш эерэг тоогоор илэрхийлнэ.

Эхлээд 14 хугацааны дундаж өсөлт, бууралтыг тооцно.

• дундаж өсөлт=сүүлийн 14 үеийн өсөлтийн нийлбэр / 14;
• дундаж уналт=сүүлийн 14 үеийн уналтын нийлбэр / 14.

Тэгээд тооцооллыг өмнөх дундаж болон одоогийн бууралт эсвэл өсөлт дээр үндэслэсэн болно:

• дундаж өсөлт=өмнөх дундаж өсөлт x 13 + одоогийн өсөлт / 14;
• дундаж уналт=өмнөх дундаж уналт x 13 + одоогийн уналт / 14.

Энэ тооцооны арга нь экспоненциал хөдөлж буй дундажтай төстэй тэгшитгэх арга юм. Энэ нь тооцооны хугацаа нэмэгдэх тусам индексийн утгууд илүү нарийвчлалтай болно гэсэн үг юм.

Вайлдерийн томьёо нь RS-ийг хэвийн болгож, тэгээс 100-ийн хооронд хэлбэлздэг осциллятор болгон хувиргадаг. Үнэндээ RS диаграм нь RSI диаграмтай яг адилхан харагдаж байна. Индекс нь нарийн хязгаарт байгаа тул хэвийн болгох алхам нь экстремумыг олоход хялбар болгодог. Дундаж ашиг тэг байхад харьцангуй бат бэхийн индекс 0 байна. 14 хугацааны RSI-тэй бол тэгийн утга нь бүх 14 хугацааны туршид ханш буурч байгааг харуулж байна. Өсөлт гарсангүй. Дундаж элэгдэл тэг байхад индекс 100 байна. Энэ нь бүх 14 хугацаанд ханш өссөн гэсэн үг. Уналт байгаагүй.

Харьцангуй бат бэхийн индекс дээр үндэслэн стохастик осцилляторын Стохастик RSI-ийг тооцоолно:

StochRSI=(RSI - RSI бага) / (RSI өндөр - RSI бага)

Осциллятор нь тодорхой хугацааны туршид RSI түвшинг хамгийн бага ба хамгийн их утгатай харьцуулдаг. RSI утгыг хурдны утгын оронд стохастик осцилляторын томъёонд орлуулсан болно. Тиймээс Stochastic RSI нь индикатор үзүүлэлт юм - валютын ханшийн хоёр дахь дериватив. Дохионы тоог мэдэгдэхүйц нэмэгдүүлдэг тул түүнтэй хамт бусад техникийн шинжилгээний хэрэгслүүдийг анхаарч үзэх хэрэгтэй.

RSI үзүүлэлт: үүнийг хэрхэн ашиглах вэ?

Харьцангуй хүч чадлын үзүүлэлтийн стандарт хугацааны тоо нь 14 бөгөөд энэ нь сүүлийн 14 лаа буюу цагийн хүрээг үнэлдэг гэсэн үг юм.

Үзүүлэлт нь дундаж өсөлтийг дундаж алдагдалтай харьцуулж, сүүлийн 14 лааны хэд нь өсөлттэй эсвэл уналттай байсан, мөн лаа бүрийн хэмжээг шинжилдэг.

Жишээ нь 14 лаа бүгд өсөх хандлагатай байвал индекс 100, 14 лаа бүгд уналттай байвал 0 (эсвэл бараг 100 ба 0-тэй тэнцүү) байна. Индекс 50 бол өмнөх 7 лаа уналттай, 7 лаа өсөлттэй, дундаж ашиг алдагдал тэнцүү байна гэсэн үг.

Жишээ1. Доорх дэлгэцийн зураг нь EUR/USD графикийг харуулж байна. Цагаанаар тодорсон хэсэгт сүүлийн 14 үнийн лаа багтана. Үүнээс 13 нь өсөх хандлагатай, зөвхөн 1 нь уналттай байсан тул 85-ын утга гарлаа.

Жишээ 2. Доорх дэлгэцийн агшинд Харьцангуй хүч чадлын индексийг хэрхэн тооцдогийг ойлгохын тулд EUR/USD график болон 14 лааны 3 тодруулсан хэсгийг харуулав.

• Эхний хэсэг нь уналтын 9 лаа, 4 жижиг өсөлтийн лаа, 1 лааны суурь хэв маяг (дожи) бүхий маш бууралттай үеийг онцлон харуулж байна. Энэ үеийн RSI нь 15 бөгөөд энэ нь маш хүчтэй уналтын үе шатыг харуулж байна.
• Хоёр дахь хэсэгт 9 өсөлтийн лаа, 5 голдуу жижиг бууралтын лаа орно. Энэ үеийн үзүүлэлт 70 байсан нь харьцангуй хүчтэй өсөлтийн хандлагыг харуулж байна.
• Гурав дахь хэсэгт 6 өсөлтийн лаа, 8 уналтын лаа, 1 дожи багтсан ба индексийн утга 34 болсон нь үнэ бага зэрэг буурч байгааг харуулж байна.

Таны харж байгаагаар 14 лааны шинжилгээ нь энэ хугацааны RSI утгатай яг таарч байна. Гэсэн хэдий ч энэ үзүүлэлт нь өгөгдөл боловсруулахад шаардагдах хугацааг багасгаж, зах зээлийн тогтворгүй байдлын үед алдаа гаргахаас зайлсхийх боломжийг олгодогоороо ашигтай юм.

Хэт худалдсан, хэтрүүлсэн

Үндсэн санаа нь Харьцангуй хүч чадлын индекс нь маш өндөр эсвэл маш бага утгыг (70-аас их эсвэл 30-аас бага) харуулах үед үнэ нь хэт их зарагдсан эсвэл хэт их худалдан авсан гэсэн үг юм. Өндөр индекс нь өсөлтийн тоо гэсэн үг юмбаавгайн тооноос лаа давамгайлсан. Мөн ханш нь зөвхөн өсөлтийн лааг хязгааргүй дарж чадахгүй тул та трендийн өөрчлөлтийг тодорхойлохын тулд зөвхөн RSI индикаторын уншилтанд найдаж болохгүй.

Хэрэв сүүлийн 14 лааны 13 нь өсөлттэй байсан бол индекс 70-аас хол давсан бол ойрын ирээдүйд бухнууд ухрах магадлалтай, гэхдээ та таамаглалдаа RSI үзүүлэлтэд бүрэн найдах ёсгүй. Доорх дэлгэцийн агшинд хэт худалдсан хэсэгт (30-аас бага) орж, удаан хугацаанд хадгалагдсан хоёр үеийг харуулав. Эхний үед индекс 30-аас дээш буцаж ирэх хүртэл 16 хоногийн турш ханш унасаар байсан бол хоёр дахь үед зах зээл дээр хэт их борлуулалттай байсан 8 хоногийн турш үнэ буурсаар байв.

Тренд хүч чадлын индексийн өгөгдмөл тооцооны хугацаа нь 14 боловч индикаторын мэдрэмжийг нэмэгдүүлэхийн тулд үүнийг багасгаж, багасгахын тулд нэмэгдүүлж болно. 10 хоногийн RSI нь 20 хоногийн RSI-ээс илүү их худалдан авсан эсвэл хэт борлуулсан түвшинд хүрэх болно.

RSI-ийн үнэ цэнэ 70-аас дээш байвал зах зээлийг хэт их худалдан авсан, 30-аас доош бол хэтрүүлсэн гэж үзнэ. Эдгээр уламжлалт түвшинг аюулгүй байдал эсвэл шаардлагыг илүү сайн хангахын тулд тохируулж болно. Хэт худалдан авалтыг 80 хүртэл нэмэгдүүлэх эсвэл хэт худалдалтыг 20 хүртэл бууруулах замаар RSI үзүүлэлтийг тохируулах нь дохионы давтамжийг бууруулна. Богино хугацааны арилжаачид заримдаа 2 хугацааны RSI-г ашигладаг бөгөөд энэ нь танд 80-аас дээш хэтэрсэн, 20-оос доош хэтэрсэн борлуулалтыг хайх боломжийг олгодог.

Харьцангуй хүч чадлын үзүүлэлтийг зөвхөн буцах магадлалтай цэгүүдийг тодорхойлоход ашиглах боломжгүй. ТэрМөн хэт худалдагдсан эсвэл хэт их худалдан авсан бүсэд удаан хугацаагаар байх үед маш хүчтэй хандлагыг илтгэнэ.

Дэмжлэг ба эсэргүүцлийн шугам тасрах

Урьд дурьдсанчлан харьцангуй бат бэхийн индекс нь ханшийн хүчтэй хандлагыг тодорхойлох боломжийг олгодог. Энэ нь түүнийг дэмжих болон эсэргүүцлийн түвшний арилжаа хийхэд маш сайн хэрэгсэл болгодог. Зураг дээр EUR/USD графикийг харуулсан бөгөөд хар хэвтээ шугам нь дэмжлэг ба эсэргүүцлийн түвшин болох ханшийн 1.20-ийн сайн мэдэх түвшин юм.

Үнэ хэд хэдэн удаа 1, 2-р түвшинд буцаж ирснийг харж болно. RSI анх удаагаа 63 ба 57 гэсэн утгыг харуулсан. Энэ нь хэдийгээр трэнд өссөн ч хүч нь хангалтгүй байна гэсэн үг. Хүчтэй эсэргүүцлийн түвшинг эвдэх амаргүй - үүнийг даван туулахын тулд хүчтэй хандлага хэрэгтэй.

Хоёр дахь удаагаа ханш эсэргүүцлийн түвшинд буцаж ирэхэд RSI 71 байсан нь нэлээд хүчтэй өсөлтийн хандлагыг харуулж байгаа ч эсэргүүцлийн түвшин дахин хадгалагдлаа. Сүүлийн хэсэг хүртэл RSI 76 утгыг харуулах хүртэл эсэргүүцлийн түвшинг даван гарч, RSI 85 болж өссөн.

Үзүүлэлт нь хичээлийн хүчийг хэмжих хэрэгсэл болж чадна. Арилжааны алгоритм ашигладаг худалдаачдад ийм мэдээлэл маш их хэрэгтэй байгаа бөгөөд харьцангуй хүч чадлын индикатор хэрэгтэй болно.

RSI ялгаа

RSI индикаторыг ашигладаг өөр нэг талбар бол зөрүүг хайх замаар эргэлтийн цэгүүдийг тодорхойлох стратеги юм. Дохиовалютын ханшийн зөрүүг үндсэн үнийн динамик дэмждэггүй. Үүнийг дараах байдлаар баталж байна.

Доорх дэлгэцийн агшинд хоёр доод үзүүлэлт харагдаж байна. Эхний үед индикатор 26 байсан бөгөөд энэ мөчөөс өмнөх үнийн хөдөлгөөнд 8 баавгай лаа, 3 булш, 3 дожи орсон бөгөөд ханш нийт 1.45%-иар буурсан байна. Хоёр дахь доод ханшийн үед RSI 28-ын илүү үнэ цэнийг харуулсан ба үнийн хөдөлгөөнд 7 уналтын лаа, 5 өсөлт, 2 дожи орсон ба ханш ердөө 0.96%-иар буурсан байна.

Хэдийгээр ханш нь шинэ доод доод түвшинд хүрсэн ч арын динамик уналттай биш, хоёр дахь хэсэг нь хүчтэй байсангүй. Мөн график үүнийг баталж байна. Хоёр дахь доод үзүүлэлт нь илүү өндөр үзүүлэлттэй байсан (28 эсрэг 26), гэхдээ курс нь баавгайнууд хүчээ алдаж байгааг харуулсан. Зөрчил нь ихэвчлэн задардаг, давхар зөрүү нь илүү найдвартай байдаг.

Эерэг сөрөг урвуу

Эндрю Кардвелл харьцангуй хүч чадлын индексийн эерэг-сөрөг буцаалтын системийг боловсруулсан бөгөөд энэ нь уналт болон өсөлтийн зөрүүний эсрэг юм. Уайлдераас ялгаатай нь Кардвелл бууралтын зөрүүг бухын зах зээлийн үзэгдэл гэж үздэг. Өөрөөр хэлбэл, бууралтын зөрүү нь өсөх трэнд үүсгэдэг. Үүний нэгэн адил, өсөлтийн зөрүү нь баавгай зах зээлийн үзэгдэл бөгөөд буурах хандлагыг илтгэнэ.

Индикатор нь доод цэгтээ хүрч, үнэ нь доод түвшинд хүрэхэд эерэг урвуу үүснэ. Доод доод хэмжээ нь хэт борлуулалтын түвшинд биш, харин 30-ийн хооронд байдаг50.

Сөрөг урвуу нь эерэгийн эсрэг юм. RSI илүү өндөр түвшинд хүрч байгаа ч ханш нь доогуур түвшинд хүрч байна. Дахин хэлэхэд, өндөр нь ихэвчлэн хэт их худалдан авсан 50-70 төвшнөөс доогуур байдаг.

Тренд ID

Харьцангуй хүч чадлын индикатор нь бухын зах зээл дээр 40-90 хооронд хэлбэлзэх хандлагатай байдаг (өсөх хандлага), 40-50 түвшин нь дэмжлэг үзүүлдэг. Эдгээр муж нь RSI параметрүүд, чиг хандлагын хүч болон үндсэн хөрөнгийн хэлбэлзлээс хамаарч өөр өөр байж болно.

Харин индикатор нь эсэргүүцэл гэж 50-60 түвшинтэй баавгай зах зээлд (унадаг) 10-60 хооронд хэлбэлздэг.

Амжилтгүй савлуур

Зохиогчийн хэлснээр бүтэлгүйтсэн савлуур нь удахгүй болох эргэлтийн хүчтэй шинж тэмдэг юм. Энэ нь RSI үзүүлэлтийн өгдөг дохио юм. Түүний тайлбар дараах байдалтай байна. Амжилтгүй савлуур нь курсээс хамаардаггүй. Өөрөөр хэлбэл, тэд зөвхөн RSI дохион дээр анхаарлаа төвлөрүүлж, ялгааны тухай ойлголтыг үл тоомсорлодог. RSI 30-аас доош (хэт борлуулагдсан) буурч, 30-аас дээш гарч, 30 хүртэл буурч, дараа нь өмнөх дээд цэгээ эвдэх үед өсөлтийн амжилтгүй савлуур үүсдэг. Зорилго нь хэт борлуулалтын түвшинд хүрч, дараа нь хэт борлуулалтын түвшнээс илүү доод түвшинд хүрэх явдал юм.

Индексийн үнэ 70-аас дээш гарч, буурч, сэргэж, 70-аас доошилж, дараа нь өмнөх доод цэгээ эвдэх үед уналтын амжилтгүй савлуур үүсдэг. Зорилго бол түвшин юмхэт их худалдан авсан, дараа нь хэт их худалдан авалтын түвшнээс доогуур өндөр байна.

Хувь нь индикатороос илүү чухал

Бүх нийтийн импульсийн осцилляторын RSI үзүүлэлт - цаг хугацаагаар туршсан үр ашиг. Зах зээлийн тогтворгүй байдлыг үл харгалзан RSI нь Уайлдерын өдрүүдийн адил хамааралтай хэвээр байна. Гэвч цаг хугацаа зарим зохицуулалтыг хийсэн. Хэдийгээр Уайлдер хэт их худалдан авалтыг буцаах нөхцөл гэж үзсэн ч энэ нь хүч чадлын шинж тэмдэг байж болох юм. Баавгайн зөрүү нь сайн дохио өгсөөр байгаа ч энэ нь хэвийн үед трендүүд хүчтэй хандлагатай байх үед болгоомжтой байх хэрэгтэй. Хэдийгээр эерэг ба сөрөг урвуу ухагдахуун нь Уайлдерын тайлбарыг бага зэрэг сулруулж байгаа ч түүний логик нь утга учиртай бөгөөд Уайлдер өөрөө үнийн үйл ажиллагаанд илүү анхаарал хандуулахаас татгалзахгүй байх байсан. Эерэг ба сөрөг урвуу нь үнийн чиг хандлагыг нэгдүгээрт, индексийг хоёрдугаарт тавьдаг. Баавгай ба өсөлтийн зөрүүг RSI индикатор илүүд үздэг. Эдгээр хэрэгслийг хэрхэн ашиглах нь худалдаачинаас хамаарна.

RSI индикатор нь чиг хандлагын хүчийг тодорхойлох, урвуу цэг эсвэл дэмжлэг, эсэргүүцлийн шугамын тасрах зэргийг хайх бүх нийтийн хэрэгсэл юм. Хэдийгээр сүүлийн 14 лааг хараад түүний үнэ цэнийг хялбархан таамаглаж болох ч үнийн график дээр RSI-г зурах нь арилжаанд тогтвортой байдал, итгэлийг нэмэх болно. Ханшийн хүчийг тоон үзүүлэлтээр тодорхойлж, тайлбарлах боломжтой тоо болгон хөрвүүлэх нь танд арилжааны шийдвэрийг илүү үр дүнтэй гаргаж, таамаглал, субъектив тайлбараас зайлсхийх боломжийг олгоно.